winnie le 19.10.00

jamais fait because c'est chiant) : optimisation sur des histo 87/95 disons, tests sur 95/00... Juste pour voir si les périodes efficaces sont stables dans le temps. (j'y crois pas trop...)

Pour limiter les dégats:

Représenter les résulats de l'optimisation sous forme d'un graphique 3D. Abscisse: longeur de la moyenne mobile. Ordonnée: résultat. Axe z: le temps. Cela permet de détecter:

  1. si l'on est à un optimum local ou à l'optimum optimorum
  2. la stabilité de l'optimum, on ne veut pas un pic au niveau de l'optimum, on veut une montagne aux pentes douce avec l'optimum au sommet.
  3. les dérives au fil du temps.
Autre méthode:
  1. Analyse spectrale des données (la méthode de l'entropie maximum étant plus efficace que celle de Fourier).
  2. Prendre une moyenne mobile de longueur égale à la moitiée de la période du cycle que l'on veut trader.
  3. le nec plus ultra: analyse spectrale en continu, ajustement de la longueur de la moyenne mobile en continu. C'est-à-dire que on peut avoir une MM50 à j, et une moyenne 51 à j+1.
  4. Il y a encore plus ultra que le nec plus ultra, mais ça fait appel à des notions mathématiques qui dépassent ton niveau.