petit

Peut-on faire du Trading et micro-trading sans outil d'AT. Mon seul outil est Fmf et ca va je m'ai de bon resultats.
Bonne journée et bon trade

CBO

oui, avec l un des plus vieux système : +x% et -x%

• si x = (x cours veille)*2% achat
• si x = (x cours veille)* -2% vente

Calimero

Heu.... Je comprend pas la formule, tu peux expliquer? Parce que là, en appliquant, ça donne :
si x=100, achat le lendemain sur un cours de 2 .

CBO

Oui, si cours = 100 j achète si 102.1 touché
si cours atteint 110 je vends si 107.7 touché etc....
le pas de 2% est un exemple ca peut être 4% 10% ou 5 euros, 10 euros etc.....

otium le 22.03.00

ce genre de système qui s'approche des martingales doit être un peu affiné pour produire des gains sytématiques, et à LT.
Avec le corrolaire classique = attention au besoin en cash sur certaines périodes.
La montante en pertes = je reprends un ligne sur toute baisse de x % est dangereuse à cause des mauvaises séries. Ruine assurée un jour ou l'autre.
Car le cash n'est pas infini.
Equivalent = moyenne en baisse.
Bon, mais la bourse n'est pas un jeu à somme nulle, ce qui améliore déjà l'affaire.
par contre les séries ne sont pas probables, statistiquement, il y e des aberrations, statistiques, et celles-ci sont malheureusement à la baisse.
Défaut majeur.

Il y a beaucoup à dire.

• Amélioration n°1 : le pas doit être adapté, et c'est simple = prendre une moyenne des écarts intraday sur une période glissante précédente. Qu'on peut encore améliorer, par exemple en pratiquant une saisonnalité ( cas de usinor, évident sur les cycliques... ), mesurée sur longue période. On peut aussi, autre méthode, accorder à toute journée un écart probable égal à la journée précédente. Juste à 0.6 / 0.7. Ce qui est un bon taux. Am&liorer en choisissant les titres, et en restant sur actions bien sûr, mais ça on l'a senti instinstivement.
• Amélioration n° 2 : pratiquer la règle DEPS. sans exception.
• Amélioration n° 3 : se reposer sur le rendement en dividendes des actions. C'est probablement le meilleur truc.On fait pratiquement un calcul actuariel, il s'agit de la gestion d'un rendement quasi fixe. ( d'où : usinor d'ailleurs ). Donc titres à fort rendement récurrent.
• Amélioration n° 4 : règles de diversification. pratiquer la chasse aux titres négligés, un repérage de stock-picking, et ça tombe bien, ce n'est pas à la mode... et du coup on a des dividendes fabuleux sur un bon tiers du SM.
• Amélioration n° 5 : attendre patiemment un crash notoire pour initier une série. Car les gains sont cumulatifs, et l'allure statistique de la bourse implique pour ce genre de martingale de repousser au plus loin la mauvaise série....
• Amélioration n° 6 : travailler à frais de courtage traqués. et toujours au minimum de frais ( lignes de montant égal au fixe ). La précision dans ce domaine est à la longue d'importance vitale. Quitte à multiplier les comptes pour optimiser. Cette optimisation en fait peut être égale au produit de la stratégie, au bout du compte ! D'où la rotation des comptes, l'usage des minimums fixes, la baisse des coûts en incluant les points Air France chez CPR, etc...
• Amélioration plus floues : choix des allures graphiques des titres, des ranges trading, et surtout des points d'entrée, non pas fixes, mais soigneusement choisis sur l'histoire du titre. Défaut : ça devient un piège à la subjectivité, et il faut être imperturbable pour tenir le coup sans déroger...

Ensuite, étudier les autres systèmes...