otium le 07.05.99

puisqu'on étale ses méthodes :

Je fais des actions françaises, depuis le 25 septembre. ( avant : du taux ).
Je ne sais pas quand j'arrêterai. Ca se fera tout seul. L'an dernier, j'avais soldé tous mes comptes, clôturé même, remboursé les clients pour le 10 juin. J'avais besoin de vacances. J'ai rallumé ma bécane le 25 septembre.
J'ai acheté que du 12001 pendant 4 jours.

Le trading c'est aussi une question de vacances.

Depuis je fais des trades assez courts : de 1 jour à 1mois boursier. 6 fois sur 10 c'est sur 2 séances.
Exemple simple : On prend Usinor, acheté un peu avant le plus bas, histoire d'être dans le marché, je construis une position jusqu'au point bas. Je sais que ça va doubler à terme. Et je rentabilise, en faisant le plus possible d'A / R. Donc en ayant en permanence des positions contraires.
Il suffit d'un petit programme sur tableur rustique pour suivre l'affaire.
Résultat : 1000 % en quelques mois sur cette position. Je n'en ai plus et je ne m'y intéresse plus.

Il y a plein de bonnes raisons pour lesquelles j'ai choisi Usinor.
Et j'ai une étude statistique fouillée derrière, base d'une méthode ( il n'y a pas d'opération au pif )

Je n'ai jamais été en négatif, sur aucun compte ( enfin si : sur un compte à 10kf, gardé par principe, et pour suivre un broker )

Mon objectif est très esthétique : conserver une performance mensuelle la plus égale possible. Donc bâtir des contraintes statistiques; ce qui implique des méthodes idem. Je suis content, car je tends actuellement vers ma moyenne 6 mois [ 23 % mensuel ]; la dispersion est en dessous de 3 %.

Pour la théorie : il y a une saine justification au trading court. En gros , plus tu bouges plus tu écrêtes les mouvements, et plus tu es indépendant des mouvements longs ( donc plus tu peux lisser ta perf ).
La limite est donnée en gros encore par ces deux contraintes : les frais et la volatilité de l'actif travaillé. Ce n'est pas très difficile de trouver le seuil d'optimisation, mathématiquement si on en a les capacités, ou par simulation ( un tableur suffit ).
le plus dur après pour la plupart des gens est alors de s'en tenir à la méthode, et de ne JAMAIS chercher à y déroger ( c'est si tentant de vouloir prendre un petit peu plus... )

Il est encore plus important de rapporter l'engagement prévu sur un trade de ce genre au suivi du capital ( le money management; moi je dis gestion de capital ).
Avec des règles du genre : engagement maximum / capital ( perso : 5 % ) maximum de pertes admissibles entraînant liquidation immédiate de la position ( perso : 5 % du capital, mais ça dépend , et ça peut être fonction de la ligne ). réduction au augmentation des quotités fonction fonction à déterminer ; en général loi géométrique ) des +/- values constatées. etc...

Les ordres sont générés automatiquement, et ( presque ) toujours révoc.

pour les amateurs de MONEP, avec 2% de frais par opé, + un 1/2 spread à 3%, vous ne pouvez prendre que des positions spéculatives, de tendance.
Ou des positions spéculatives sur vol. Je l'ai déjà démontré je crois.
C'est débile.
Faîtes le travail d'établir un seuil d'intervention optimisé fonction des frais et de la volatilité, comparé entre RM et option. Y a pas photo ! Et en plus sur options on a un méga problème de liquidité. ( pour les opt/actions rien que ça c'est rédhibitoire )

bon, je vais avoir des concurrents qques fois y vaut mieux la fermer