Question

Question pour les stars du forum :
A l'adresse suivante, il y a un acrticle de recherche sur les suspensions de cotations et ouvertures retardée sur le Nase. Cet article decrit les phenomenes rencontrés suite a ces suspensions :

Toutes ces anomalies "disparaissent" en 2 heures...
La question, si qq'un a une idée : Comment arbitrer de telles inefficiences de marché ?
J'ai entendu parler de mecs qui "jouaient les fourchette" .... connais pas ...
http://www.mba.vanderbilt.edu/fmrc/pdf/wp2000-03.pdf

Réponse

Otium le 24.01.01

la question est de savoir si tu joues le nasdaq ou Paris. Nasdaq, je connais pas. Paris, ce sont des règles différentes de cotation, comme de réservation. Au vu de l'article, intéressant, d'ailleurs, je peux dire qu'on retrouve les mêmes phénomènes à Paris. Mais c'est variable selon les titres et le marché. Première difficulté pour jouer le phénomène. Ensuite, ça va très vite ( au Nasdasq aussi je suppose ), et pour agir, faut avoir les moyens d'intervenir très serré. Enfin, en pratique, l'incertitude quant à la suite d'une réservation = risques importants.
Bon. Ce qu'on peut constater à Paris, qui est assez notoire et régulier pour le travailler, c'est : - le travail d'approche d'un seuil de réservation - la profonde différence entre une réservation à la baisse par épuisement et une réservation ( hausse ou baisse ) par afflux d'offre ou de demande. - l'ouverture de la fourchette à la reprise de cotation. - la liquidité qui s'élève fortement à la réservation et à la reprise.
Ce qu'on peut jouer et étudier : - différencier complètement le cas de la réserv à la baisse par épuisement. Là, on ne peut pas travailler un phénomène très court terme; mais au contraire, c'est à apprécier pour un travail plus long, et plus fondamental. A la limite, si on a les moyens, on aide les réserv à se faire, pour gagner un peu de liquidité et envoyer le signal; en général, on obtient un résultat ( le creusement de la baisse :-) au moins provisoirement ) On a eu des très beaux cas sur le NM en décembre. par exemple VCon, voire Infosources... En résumé, le but du jeu c'est de provoquer la baisse d'un cours pour ramasser.
- je distinguerais aussi nettement le NM ( ou les technos de ML et du SM ) des grosses valeurs de la côte ( disons le SRD ) ou des "traditionnelles". Mais on peut mettre les vedettes technos de SRD avec le NM : alcatel, STM, BOB, mais seulement ces 3 là ( au cas par cas, on peut l'étendre à quelques rares, selon, comme C+, Transiciel ) Pour celles-ci ( les technos ), une réserv est 1 - travaillée, avec une approche = test de seuil + afflux de liquidité. 2 - quasi toujours suivie de la poursuite de la hausse à la reprise. 3 - souvent suivie d'une poursuite de la baisse 4 - montre une fourchette élargie, et surtout une fourchette moyenne pondérée très élargie, juste à la reprise, pendant disons quelques minutes. Donc, ce qui peut se jouer = participer à la réservation, comme tout le monde. A la reprise, si on joue très court terme ( mais il n'y a rien d'autre ), il faut aller vite pour prendre les bénéfs, mais pas trop ! En effet, et c'est le 5 - on constate presque toujours un délai de latence du marché de 15 minutes. Et c'est 15 minutes précises ! C'est à dire que la suite des événements sur une réserv ne commence que 15 minutes après. Si poursuite d'une hausse, elle revient avec de la liquidité à ce moment. Auparavant, on a une fourchette pondérée large. A ce moment, il ne faut pas hésiter, et c'est le 6 - à 15 minutes d'une reprise, on n'a que très peu de temps, il faut agir ou se laisser porter; par contre, le sens est presque toujours donné alors = ce qui arrive sur le marché.
- Pour les autres valeurs, plus traditionnelles, etc. Le standard c'est tout le contraire. Presque toujours, lors d'une réserv, il faut aller contre le marché. Une réserv à la hausse sera suivie d'une correction. Et réciproquement. Avec tassement de la liquidité  à la reprise et ensuite.
La nature des marchés est effectivement très différente, et celle des investisseurs aussi. A mon avis c'est évident. Cependant, dans une partie des cas, qui est de plus en plus importante de nos jours, le comportement des "plus tradi" ressemble à celui des technos. Effet de mimétisme.... moralité, on peut jouer contre le marché, mais on change d'avis dès que ça montre que ça ne veut pas, alors on a de bonnes chances que ce soit un scénario à la techno qui se joue. Celles qui suivent ce scénario mimétique sont celles qui sont le plus médiatisées. Si une réserv se fait en silence, on garde le shéma standard des tradi.